Первое упоминание о старинном портовом городе Кёге относится к 1288 году. Однако первые поселения на этой территории были известны уже в 12 веке. Уже тогда Кёге слывёт важным центром торговли и рыболовства. Только в 19 веке развитие города стало более активным, благодаря строительству здесь разнообразных промышленных предприятий.
В 1633 году город охватил пожар, однако многие средневековые постройки сохранились, например, в центре города можно созерцать и сегодня фахверковые домики 16 века. Во второй половине 17 века Кёге участвует в войне между Швецией и Данией. В 1677 году в бухте города Кёге произошло сражение, в результате которого датский флот разбил шведов и помешал Швеции захватить Данию.
Сегодня Кёге – это административный центр коммуны Кёге в области Зеландия. Город слывёт одним из наиболее посещаемых в Дании. Этому способствуют достопримечательности Кёге. Интерес представляет музей города, расположенный в старинном средневековом доме, освещающий вопросы истории и культуры Южной Зеландии. Известен также замок Валлё Слот (13 век), он был раньше резиденцией короля. Не оставит равнодушным туристов также уникальное творение природы Стевн Клинт — прекрасные меловые скалы с полуразрушенной церковью, приютившейся над откосом.